A credit risk model for large dimensional portfolios with application to economic capital
- Författare
- Kaj Nyström
- (Kaj Nyström, Jimmy Skoglund)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Mathematics and Mathematical Statistics, University of Umeå | 2005 | Sverige, Umeå | 45 sidor. |