Consistent covariance matrix estimation with cross-sectional dependence and heteroskedasticity in cross-sectional financial data
- Författare
- Kenneth Froot
- (Kenneth A. Froot)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| National Bureau of Economic Research | 1987 | USA, Cambridge, Mass | 43 sidor. 28 cm |