Efficient filtering of financial time series and extreme value theory
- Författare
- Kaj Nyström
- (Kaj Nyström, Jimmy Skoglund)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Mathematics, University of Umeå | 2004 | Sverige, Umeå | 23 sidor. |
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Mathematics, University of Umeå | 2004 | Sverige, Umeå | 23 sidor. |