Empirical evidence of biases in the Black-Scholes option pricing formula - a transactions data analysis of Swedish OMX-index call and put options
- Författare
- Björn A. Hansson
- (Björn Hansson, Peter Hördahl and Lars Nordén.)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Economics, Lund University | 1995 | Sverige, Lund | 24 sidor. |