Markov-switching vector autoregressions - modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis
- Författare
- Hans-Martin Krolzig
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Springer | 1997 | Tyskland, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hong Kong, London, Milan, Paris, Santa Clara, Singapore, Tokyo | 3-540-63073-2 |