Modelling multivariate autoregressive conditional heteroskedasticity with the double smooth transition conditional correlation GARCH model
- Författare
- Annastiina Silvennoinen
- (Annastiina Silvennoinen and Timo Teräsvirta.)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Sverige, Stockholm |