Non-stationarities in financial time series, the long range dependence and the IGARCH effects
- Författare
- Thomas Mikosch
- (Thomas Mikosch, Cătălin Stărică)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Chalmers University of Technology | 2002 | Sverige, Göteborg | 19 sidor. : ill. |