Orthogonal GARCH and covariance matrix forecasting in a stress scenario - the Nordic stock markets during the Asian financial crisis 1997-1998
- Författare
- Hans Byström
- (Hans N.E. Byström.)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Economics, Lund University | 2000 | Sverige, Lund | 25 sidor. |