Properties of the autocorrelation function of squared observations for second order GARCH processes under two sets of parameter constraints
- Författare
- Changli He
- (Changli He, Timo Teräsvirta.)
- Språk
- Engelska
Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
---|---|---|---|---|
Economic Research Institute, Stockholm School of Economics | 1997 | Sverige, Stockholm | 18 sidor. | |
1997 | Sverige, Stockholm | 18 sidor. |