Robustness of conditional value-at-risk (CVaR) when measuring market risk across different asset classes
- Författare
- Mattias Letmark
- Språk
- Engelska
Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
---|---|---|---|---|
2010 | Sverige, Stockholm | 37 sidor. |
Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
---|---|---|---|---|
2010 | Sverige, Stockholm | 37 sidor. |