The SABR/LOBOR market model - pricing, calibrating and hedging for complex intrest-rate derivatives
- Författare
- Riccardo. Rebonato
- (Riccardo Rebonato, Kenneth McKay and Richard White.)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Wiley | 2009 | Storbritannien, Chichester | xi, 284 sidor. ill. 25 cm | 978-0-470-74005-7 |